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_建信收益增强债券型证券投资基金

2017-11-20 21:34

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、建信收益增强债券 A:

 2、建信收益增强债券 C:

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 建信收益增强债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年6月2日至2012年6月30日)

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

 4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,宏观经济运行整体指标偏弱,工业增加值、采购经理人指数以及货币信贷数据均处于低位徘徊,居民物价指数同比指标则继续逐月下降。海外经济方面,美国经济复苏不如预期步伐,且欧债危机的进一步演绎使得风险偏好逐步下降,市场避险情绪升温。政策方面,政府在稳增长和调结构增长中相机平衡抉择,二季度再次下调金融机构人民币存款准备金率并于6月初开启降息和利率市场化步伐。在此背景下,二季度股票市场呈现了先扬后抑的走势,债券市场有所分化,利率产品和高等级信用产品收益率降准后普遍下行,而中低等级信用产品则在整个季度均有所下行。

回顾本季度的基金管理工作,本基金在季初适当降低了利率产品和高等级短融的配置比例,维持了相对较高的信用债配置比例。权益市场方面,维持一定的大盘转债配置比例,精选个股并谨慎参与了新股申购。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期收益增强A净值增长率5.06%,波动率0.22%,业绩比较基准收益率2.66%,波动率0.11%。收益增强C净值增长率5.02%,波动率0.23%,业绩比较基准收益率2.66%,波动率0.11%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为经济基本面有利于债市,政策仍将维持求稳增长的基调,法定存款准备金率和降息仍然可期,而此次由降息而开启的利率市场化步伐对银行体系的整体资金成本以及债券市场产品的定价都将具有深远的影响和意义。整体而言,我们认为债券市场方面,利率产品或将呈现震荡行情,而流动性改善对中短端产品更为有利。信用产品仍将延续分化态势,但需警惕经济下行过程中信用事件对中低评级信用产品流动性的冲击。权益市场方面,物价下行、经济增速下行背景中,企业盈利走势不容乐观,而系统性的估值提升在流动性制约下亦难见到。作为债券基金的股票投资策略,我们更倾向于精选个股,通过个股的分化差异为投资人赚取稳健回报。

本基金仍将在严控风险的前提下,灵活运用杠杆,积极关注信用债市场波动带来的机会,加强组合投资的灵活性,权益市场方面,采取相对防御与均衡的投资策略,精选个股,力求为持有人获得较好的绝对收益。

 §5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

注:以上行业分类以2012年06月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.8.3其他资产构成

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的文件;

2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》;

 3、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》;

4、关于申请募集建信收益增强债券型证券投资基金之法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3查阅方式

基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件或复制件。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年七月十八日

基金简称

建信收益增强债券

基金主代码

530009

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2009年6月2日

报告期末基金份额总额

683,030,465.38份

投资目标

在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

 投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购,以实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准

30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

 风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。

 基金管理人

 建信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称

建信收益增强债券 A

建信收益增强债券 C

下属两级基金的交易代码

530009

531009

报告期末下属两级基金的份额总额

334,113,021.91份

348,917,443.47份

主要财务指标

报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

建信收益增强债券 A

建信收益增强债券 C

1.本期已实现收益

6,729,727.55

7,113,224.44

2.本期利润

17,209,571.20

21,326,514.40

3.加权平均基金份额本期利润

0.0532

0.0559

4.期末基金资产净值

381,785,461.95

394,162,417.48

5.期末基金份额净值

1.143

1.130

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

5.06%

0.22%

2.66%

0.11%

2.40%

0.11%

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

5.02%

0.23%

2.66%

0.11%

2.36%

0.12%

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

李菁女士

本基金基金经理

2009-6-2

7

硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入本公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券基金的基金经理。

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发布时间:2017-11-20 21:34

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